Центральный Дом Знаний - Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов

Информационный центр "Центральный Дом Знаний"

Заказать учебную работу! Жми!



ЖМИ: ТУТ ТЫСЯЧИ КУРСОВЫХ РАБОТ ДЛЯ ТЕБЯ

      cendomzn@yandex.ru  

Наш опрос

Как Вы планируете отдохнуть летом?
Всего ответов: 903

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Форма входа

Логин:
Пароль:

Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов

Лукашин Ю.П. 
pic

Год выпуска: 2003
Издательство: Финансы и статистика
ISBN: 5-279-02740-5
Формат: PDF
Качество: OCR с ошибками
Количество страниц: 415
Язык: русский
Посвящено построению статистических моделей с переменными параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов. Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов, менеджеров и финансовых аналитиков.  


ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.............................................................................................3

Введение....................................................................................................6

Глава 1.   ПРОСТЕЙШИЕ АДАПТИВНЫЕ МОДЕЛИ

И ИХ СВОЙСТВА.............................................................14

§ 1. Временные ряды и стохастические процессы...........14

§ 2. Экспоненциальное сглаживание.................................17

§ 3, Начальные условия экспоненциального

сглаживания........................................,...........................22

§ 4, Выбор постоянной сглаживания.................................24

§ 5, Реакция модели на некоторые стандартные

входные потоки данных.................................................29

§ 6, Свойство оптимальности...............................................34

§ 7. Модели линейного роста...............................................35

§ 8. Стохастический процесс Тейла и Вейджа................37

§ 9. Примеры „..,......................................................................41

Глава 2.  РАЗВИТИЕ МОДЕЛЕЙ С ПОСТОЯННЫМИ

ПАРАМЕТРАМИ АДАПТАЦИИ..................................47

§ I. Адаптивная модель для изучения эволюционирующих законов распределения вероятностей.......47

§ 2. Сезонные модели.............................................................50

§ 3. Аппроксимация полиномиальных трендов

с помощью многократного сглаживания...................62

§ 4. Обобщенная модель Брауна........................................76

§ 5. Примеры...........................................................................88

Глава 3.  АДАПТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВРЕМЕННОГО РЯДА, ГЕНЕРИРУЕМОГО АВТОРЕГРЕССИОННОЙ СХЕМОЙ С ДРЕЙФУЮЩИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ.........90

§ 1. Общая схема адаптивного фильтра..........................• 90

§ 2. Адаптация коэффициентов модели авторегрессии... 93 § 3. Примеры...........................................................................96

Глава 4.  МОДЕЛИ С АДАПТИВНЫМИ

ПАРАМЕТРАМИ АДАПТАЦИИ..................................98

§ 1. Скорость реакции как функция следящего

контрольного сигнала (модель Тригга — Лича).......98

§ 2. Регулирование параметра адаптации

по изменениям спектральных характеристик........ 105

§ 3. Адаптация параметра методом эволюции..............114

Глава 5. АДАПТИВНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

МОДЕЛИ...........................................................................121

§ I. Адаптивная селективная модель..............................121

§ 2. Адаптивная гибридная модель.................................. 124

§ 3. Примеры.........................................................................126

Глава 6.  БАЙЕСОВСКИЙ ПОДХОД К КРАТКОСРОЧНОМУ ПРОГНОЗИРОВАНИЮ.......................136

§ 1. Модель с множеством состояний..............................136

§ 2. Байесовский подход...................................................... 140

§ 3. Реализация метода.......................................................147

§ 4. Сравнение методов.......................................................155

Глава 7.  МОДЕЛИ АВТОРЕГРЕССИИ - СКОЛЬЗЯЩЕГО

СРЕДНЕГО (метод Бокса - Дженкинса)................160

§ 1. Общее описание моделей и их свойств..................160

12. Идентификация моделей.

Интерпретация R2 в моделях АРСС........................172

§ 3. Оценивание моделей и прогнозирование................182

§ 4. Прогнозирование после логарифмического

преобразования...............................................,.............196

§ 5. Агрегирование рядов и моделей.,..............................198

§ 6. Примеры............................................,............................200

Глава 8.  МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ

ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ..................................................209

§ 1. Анализ линейных динамических

эконометрических моделей.........................................209

§ 2. Адаптивная модель множественной

регрессии..............................................,.........................214

§ 3. Адаптивная модель производственной функции... 218

Глава 9.  НЕТРАДИЦИОННЫЙ КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ

АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ...............................226

§ I. Условия применимости традиционного

корреляционного анализа...........................................226

§ 2. Постановка проблемы.................................................227

§ 3. Модифицированный коэффициент корреляции.....229

§ 4. Адаптивный коэффициент корреляции....................230

§ 5. Корреляционный анализ отклонений

от заданных уровней....................................................232

§ 6. Условный коэффициент корреляции........................234

§ 7. Вероятностный коэффициент корреляции..............235

§ 8. Пример............................................................................237

Глава 10. ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ

РЯДОВ...........................................................................240

§ 1. Постановка проблемы.................................................240

§ 2, Разбиение временного ряда на фазы......................241

§ 3, Фазовый анализ инвестиционных циклов

в США и Западной Европе........................................247

Глава 11. АДАПТИВНАЯ ГИСТОГРАММА,

ПРОБЛЕМА ОПТИМИЗАЦИИ.............................256

§ 1. Постановка проблемы.................................................256

§ 2. Адаптивная процедура обновления

гистограммы...................................................................257

§ 3. Проблемы оптимальности адаптивной

процедуры обновления гистограммы.......................258

§ 4. Адаптивный анализ распределения

кассовых остатков........................,................................264

Глава 12. КРИТЕРИИ ДИККИ - ФУЛЛЕРА

ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ХАРАКТЕРА ТРЕНДА (обнаружение единичных корней) ......268

§ 1. Детерминированный и случайный

характер тренда............................................................268

§ 2. Ложные тренды...................,.........................................270

§ 3. Критерий Дикки - Фуллера для обнаружения

единичных корней.........................................................273

§ 4. Расширенный критерий Дикки — Фуллера............277

§ 5, Современные методы построения

модели АРИСС..............................................................287

Глава 13. ИНТЕГРИРОВАННОСТЬ И КОИНТЕГРИ-

РОВАННОСТЬ ПЕРЕМЕННЫХ............................296

§ 1. Интегрированность и коинтегрированность

двух переменных...........................................................296

§ 2. Коиитеграция многих переменных............................299

§ 3. Коиитеграция и модели корректировки ошибок.....304

§ 4. Критерии коинтеграции..............................................308

Глава 14.   РЕКУРРЕНТНЫЕ АЛГОРИТМЫ

ОЦЕНКИ ТРАЕКТОРИЙ ПАРАМЕТРОВ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ..........................310

§ I. Рекуррентное оценивание параметров

регрессии........................................................................31!

§ 2. Скользящая регрессия................................................315

§ 3. Взвешенная регрессия.................................................316

§ 4. Рекуррентное оценивание параметров

взвешенной регрессии..................................................320

§ 5. Оценка траекторий параметров регрессии

методом адаптивных ковариаций.............................324

§ 6. Связь адаптивной регрессии с адаптивным

корреляционным анализом.........................................328

§ 7. Модели с авторегрессионной условной

гетероскедастичностью................................................330

Глава 15.  КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КУРСОВ ВАЛЮТ С ПОМОЩЬЮ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ..............................337

§ 1. Постановка проблемы.................................................338

§ 2. Анализ случайности движения курсов валют........340

§ 3. Адаптивная модель прогнозирования

временного ряда с неустойчивым характером

колебаний.......................................................................342

§ 4. Прогнозирование курсов валют................................346

Глава 16.  СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ АУКЦИОНОВ НА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖЕ....................................................352

§ 1. Цели исследования.......................................................352

§ 2. Теоретические модели валютных торгов.................353

§ 3. Анализ исходных данных.......................,....................360

§ 4. Модели торгов для растущего курса.......................362

§ 5. Модели торгов для падающего валютного курса... 370

§ 6, Оценка качества статистических моделей..............373

§ 7. Возможные способы использования моделей.........376

Заключение...........................................................................................378

Приложения..........................................................................................381

Литература...........................................................................................400

Loading

Календарь

«  Июнь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Архив записей

Друзья сайта

  • Заказать курсовую работу!
  • Выполнение любых чертежей
  • Новый фриланс 24