Центральный Дом Знаний - Новиков А.И. Эконометрика (2-е изд.)

Информационный центр "Центральный Дом Знаний"

Заказать учебную работу! Жми!



ЖМИ: ТУТ ТЫСЯЧИ КУРСОВЫХ РАБОТ ДЛЯ ТЕБЯ

      cendomzn@yandex.ru  

Наш опрос

Как Вы планируете отдохнуть летом?
Всего ответов: 863



Новиков А.И. Эконометрика (2-е изд.)

Новиков А.И. 

Год: 2007
Издательство: Инфра-М
ISBN: 978-5-16-002974-0
Серия: Высшее образование
Язык: Русский
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 144
Содержит систематическое изложение основ эконометрики, подготовлено в соответствии с требованиями государственного стандарта. Рассмотрены линейная модель парной и множественной регрессии, проверка гипотез, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок. Отдельные главы посвящены динамическим моделям и системам одновременных уравнений.
Все излагаемые методы и подходы в эконометрике иллюстрированы примерами и упражнениями с использованием пакета анализа данных Excel.
Для студентов экономических вузов, ориентированных на прикладные задачи моделирования и прогнозирования в экономике.  

Оглавление:

Предисловие..................................................3

Введение......................................................4

Типы данных....................................4

Классы моделей.................................5

Основные этапы аксонометрического

моделирования..................................6

Типы зависимостей..............................7

Глава 1. Элементы математической статистики..................8

1.1. Операция суммирования ............................8

1.2. Случайные величины................................9

1.3. Числовые характеристики распределения............ 11

1.4. Точечные и интервальные оценки................... 15

1.5. Проверка статистических гипотез................... 19

1.6. Ковариация и корреляция...........................22

Контрольные вопросы....................................27

Глава 2. Модель парной регрессии.............................28

2.1. Метод наименьших квадратов.......................28

2.2. Анализ вариации зависимой переменной............31

F-тсст на качество оценивания...................33

Средняя ошибка аппроксимации.................34

Контрольные вопросы....................................37

Глава 3. Свойства коэффициентов регрессии

и проверка гипотез.........................................38

3.1. Случайные составляющие коэффициентов регрессии...........................................38

3.2. Предпосылки регрессионного анализа...............39

Условия Гаусса — Маркова......................39

Теорема Гаусса — Маркова......................41

Расчет стандартных ошибок коэффициентов

регрессии......................................43

Статистические свойства МНК-оценок (а, Ь).......46

3.3. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии (а, Ь).....................................47

Проверка гипотезы #0: р = р0.....................47

Проверка гипотезы Щ: р = О......................48

Пакет анализа Excel (программа «Регрессия»)......49

Взаимозависимость критериев...................53

3.4. Прогнозирование в регрессионных моделях.........53

3.5. Нелинейные регрессии..............................56

Контрольные вопросы....................................59

Глава 4. Модель множественной регрессии.....................60

4.1. Анализ вариации зависимой переменной............62

4.2. Проверка статистических гипотез...................64

Проверка гипотезы Н0: Р,- = 0.....................64

Проверка гипотезы Я0: Р, = р2 = ... = P,t = 0..........66

Проверка гипотезы Щ: р^ = Р^+2 = ... = $к+т = 0.....67

Проверка гипотезы #0: Р' = Р" (тест Чоу)...........68

4.3. Мультиколлинеарность.............................69

4.4. Спецификация и классификация переменных

в уравнениях регрессии.............................70

Замещающие переменные.......................71

Фиктивные переменные.........................71

Лаговые переменные............................73

4.5. Стохастические объясняющие переменные

и ошибки измерения................................74

4.6. Метод инструментальных переменных...............75

4.7. Производственная функция Кобба — Дугласа........76

4.8. Понятие о временных рядах.........................78

Выявление основной тенденции развития.........78

Анализ аддитивной модели......................81

Применение фиктивных переменных

при моделировании временных рядов.............84

Анализ мультипликативной модели...............86

Автокорреляция уровней временного ряда.........90

Контрольные вопросы....................................91

Глава 5. Гетероскедастичность и автокоррелированность

случайного члена..........................................92

5.1.   Обнаружение гетероскедастичности.................92

Тест ранговой корреляции Спирмена.............93

Тест Голдфельда — Квандта......................95

Тест Глейзера..................................96

5.2. Метод взвешенных наименьших квадратов..........97

5.3. Обнаружение автокорреляции ......................99

Обнаружение автокорреляции первого порядка .... 99 Обнаружение автокорреляции в модели с лаговой зависимой переменной......................... 102

5.4. Авторегрессионное преобразование................ 102

Контрольные вопросы................................... 105

Глава 6. Динамические эконометрические модели.............. 106

6.1. Модели с распределенным лагом................... 106

Модель геометрических лагов (модель Койка).....107

Модель полиномиальных лагов (метод Алмона) ... 108

6.2. Модели авторегрессии............................. ПО

6.3. Примеры моделей с лакированными переменными...................................... 114

Модель частичной корректировки............... 114

Модель адаптивных ожиданий.................. 115

Контрольные вопросы................................... 116

Глава 7. Системы одновременных уравнений.................. 117

7.1. Структурная и приведенная формы уравнений...... 117

7.2. Оценивание параметров структурной модели....... 120

Методы оценивания структурных уравнений

различных видов............................... 120

Порядковое условие для идентификации......... 127

Ненулевое ограничение........................ 131

7.3. Анализ методов оценивания........................ 133

Контрольные вопросы................................... 136

Приложение (математико-статистические таблицы)...........137

Критические значения /-критерия Стьюдента

при уровнях значимости 0,10; 0,05; 0,01........... 137

Критические значения ^-критерия Фишера

при уровне значимости 0,05..................... 138

Критические значения коэффициентов корреляции при уровнях значимости 0,05; 0,01 .... 139 Критические значения коэффициентов автокорреляции при уровнях значимости 0,05; 0,01.......139

Значения dx и d2 критерия Дарбина — Уотсона

при уровне значимости 0,05..................... 140

Список рекомендуемой литературы........................... 141

Loading

Календарь

«  Октябрь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Архив записей

Друзья сайта

  • Заказать курсовую работу!
  • Выполнение любых чертежей