|
Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетовЧетыркин Е.М. Год выпуска: 1995 ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ.. 4 Раздел 1 Начисление процентов. 6 Глава 1. ПРОСТЫЕ ПРОЦЕНТЫ... 6 1.1. Время как фактор в финансовых расчетах. 6 1.2. Проценты, виды процентных ставок. 6 1.3. Наращение по простой процентной ставке. 8 1.4. Погашение задолженности частями. 11 1.5. Наращение и выплата процентов в потребительском кредите. 14 1.6. Дисконтирование и учет по простым процентным ставкам. Рост по учетной ставке. 14 1.7. Ставка наращения и учетная ставка. Прямые и обратные задачи. 16 1.8. Определение срока ссуды и величины процентной ставки. 17 1.9. Конверсия валюты и наращение процентов. 18 Глава 2. СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ... 22 2.1. Начисление сложных годовых процентов. 22 2.2. Рост по сложным и простым процентам.. 24 2.3. Наращение процентов т раз в году; номинальная и эффективная ставки. 25 2.4. Дисконтирование по сложной ставке процента. 27 2.5. Операции со сложной учетной ставкой. 28 2.6. Сравнение интенсивности процессов наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок 29 2.7. Непрерывное наращение и дисконтирование — непрерывные проценты.. 29 2.8. Определение срока платежа и процентных ставок. 31 2.9. Кривые доходности. 32 2.10. Конверсия валюты и наращение сложных процентов. 34 2.11. Наращение процентов, налоги и инфляция (простые и сложные проценты) 35 Глава 3. КОНВЕРСИЯ ПЛАТЕЖЕЙ. ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК.. 41 3.1. Финансовая эквивалентность обязательств. 41 3.2. Консолидирование задолженности. 42 3.3. Общая постановка задачи изменения условий выплаты платежей. 44 3.4. Эквивалентность процентных ставок. 46 3.5. Средние процентные ставки. 48 Раздел 2 Потоки платежей. 51 Глава 4. ПОСТОЯННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕНТЫ... 51 4.1. Виды потоков платежей и их основные параметры.. 51 4.2. Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо. 53 4.3. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо. 57 4.4. Определение параметров постоянных рент постнумерандо. 59 4.5. Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных рент. 63 4.6. Взаимоувязанные, последовательные потоки платежей. 66 4.7. Постоянная непрерывная рента. 67 Глава 5. ПЕРЕМЕННЫЕ ПОТОКИ ПЛАТЕЖЕЙ.. 71 5.1. Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей. 71 5.2. Ренты с постоянным относительным приростом платежей. 73 5.3. Непрерывные переменные потоки платежей. 75 5.4. Конверсии постоянных аннуитетов. 77 5.5. Изменения параметров ренты.. 79 Раздел 3 Практические приложения количественного финансового анализа. 82 Глава 6. СТРАХОВЫЕ АННУИТЕТЫ... 82 6.1. Финансовые ренты в страховании. 82 6.2. Страхование жизни. 85 6.3. Пенсионное страхование. 86 6.4. Расчеты тарифов и размеров пенсий. 89 6.5. Сберегательное (трастовое) обеспечение пенсий. 91 Глава 7. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.. 94 7.1. Расходы по обслуживанию долга. 94 7.2. Планирование погасительного фонда. 94 7.3. Погашение долга в рассрочку. 97 7.4. Льготные займы и кредиты.. 102 7.5. Реструктурирование займа. 104 Глава 8. ИПОТЕЧНЫЕ ССУДЫ. ПОГАШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА.. 106 8.1. Виды ипотечных ссуд. 106 8.2. Расчеты по стандартным ипотечным ссудам.. 107 8.3. Нестандартные ипотеки. 109 8.4. Погашение потребительского кредита. 112 Глава 9. АНАЛИЗ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ.. 115 9.1. Полная доходность. 115 9.2. Баланс финансово-кредитной операции. 116 9.3. Доходность ссудных и учетных операций с удержанием комиссионных. 117 9.4. Доходность купли-продажи финансовых инструментов. 120 9.5. Доходность потребительского кредита. 124 9.6. Долгосрочные ссуды.. 125 9.7. Сравнение коммерческих контрактов. 126 9.8. Определение предельных значений параметров контрактов. 134 Глава 10. ФОРФЕЙТНАЯ ОПЕРАЦИЯ.. 137 10.1. Сущность операции а форфэ. 137 10.2. Анализ позиции продавца. 137 10.3. Анализ позиций покупателя и банка. 143 Глава 11. ОБЛИГАЦИИ.. 148 11.1. Виды облигаций и их рейтинг. 148 11.2. Измерение доходности облигаций. 150 11.3. Дополнительные сведения по измерению доходности облигаций. 154 11.4. Характеристики поступления средств от облигации и измерение риска. 156 11.5. Оценка займов и облигаций. 159 11.6. Возмещение премии и накопление дисконта облигаций. 162 11.7. Портфель облигаций. 163 11.8. Изменение структуры портфеля облигаций. Метод "бабочки". 166 Глава 12. ИЗМЕРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ.. 168 12.1. Инвестиционный процесс как объект количественного финансового анализа. 168 12.2. Чистый приведенный доход. 170 12.3. Основные измерители эффективности капиталовложений. 173 12.4. Измерение эффективности сложных систем. Моделирование инвестиционного процесса. 180 12.5. Аренда оборудования. 182 Приложение. ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТОВ.. 186 Таблица 1 Порядковые номера дней в году. 186 Таблица 2 Множители наращения (сложные проценты) 187 Таблица 3 Дисконтные множители (сложные проценты) 189 Таблица 4 Коэффициенты наращения годовой ренты.. 191 Таблица 5 Коэффициенты приведения годовой ренты.. 193
|
Loading
|