Центральный Дом Знаний - Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность + примеры

Информационный центр "Центральный Дом Знаний"

Заказать учебную работу! Жми!



ЖМИ: ТУТ ТЫСЯЧИ КУРСОВЫХ РАБОТ ДЛЯ ТЕБЯ

      cendomzn@yandex.ru  

Наш опрос

Я учусь (закончил(-а) в
Всего ответов: 2653

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Форма входа

Логин:
Пароль:

Берндт Э.Р. Практика эконометрики: классика и современность + примеры

Год выпуска: 2005
Издательство: ЮНИТИ-ДАНА
Серия: Зарубежный учебник
ISBN: 5-238-00859-7
Язык: Русский
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 863
Автор учебника — классик прикладной экономики, профессор Массачусетского технологического института Эрнст Берндт. В учебнике органично объединены три базовые составляющие эконометрики — экономическая теория, экономические измерения и эконометрический инструментарий. В отличие от имеющихся на книжном рынке изданий по эконометрике автор делает акцент на решении экономических задач с использованием соответствующего эконометрического инструментария. Изложение ведется от обсуждения собственно экономической проблематики к математическим методам, необходимым для ее решения. Книга ориентирована на выполнение эконометрических расчетов на компьютере.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, а также для всех, кто использует эконометрику в практической деятельности.


Оглавление:
Предисловие 1 Глава 1. КОМПЬЮТЕРЫ И ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 7
1.1. Исторический обзор применения компьютеров в эконометрике 8
1.2. Вспомогательный материал: аппаратное и программное обеспечение вычислительных машин 13
1.3. Доступ к данным на дискете для использования
в компьютерных программах 18
1.4. Замечание об упражнениях в конце каждой главы 20
1.5. Упражнения с исследовательским набором данных 21 Упражнения 21
Упражнение 1. Убедитесь, что данные правильно введены
и преобразованы 21 Приложение Д. Обзор статистического и эконометрического программного обеспечения для персональных компьютеров 23 Приложение В. Статистическое и эконометрическое
программное обеспечение для IBM-PC и совместимых с ним ЭВМ, а также для PC Apple Macintosh: неполный перечень программных продуктов и фирм-поставщиков 26 Примечания 27
Глава 2. МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ: ПРИМЕНЕНИЕ ПАРНОГО
РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 30
2.1. Определения и основные финансовые понятия 32
2.2. Диверсификация и оптимальность портфеля ценных бумаг 33
2.3. Вывод линейной зависимости между риском и прибылью 39
2.4. Дальнейшая интерпретация линейной зависимости риск-прибыль в модели ЦОК 45
2.5. Эконометрические аспекты, используемые
в реализации модели ЦОК 49
2.6. Практическая работа с моделью ЦОК 58
Упражнения 61
Упражнение! Ознакомление с данными 61
Упражнение 2. Оценка р по методу наименьших квадратов 62
Упражнение 3. Почему золото является специфическим активом 63
Упражнение 4. Последствия построения «обратной» регрессии 63
Упражнение 5. Использование модели ЦОК для формирования
портфелей ценных бумаг 65
Упражнение 6. Оценка устойчивости величины р в зависимости
от времени для различных компаний 66
Упражнение 7. «Тпгее Mile Island* и покупка фирмы «Сопосо»:
исследование событий 67
Упражнение 8. Отличается ли январь от других месяцев? 69
Упражнение 9. Сравнение моделей ЦОК и АЦ 71

Упражнение 10. Что можно сказать о наших предположениях относительно случайных возмущений? Не ошиблись ли мы? 73 Примечания 75
Глава 5. ИЗДЕРЖКИ, КРИВЫЕ ОБУЧЕНИЯ
И ЭФФЕКТ МАСШТАБА: ОТ ПАРНОЙ РЕГРЕССИИ —
К МНОЖЕСТВЕННОЙ 78
3.1. Основы экономической теории стоимости и производства 81
3.2. Краткий обзор литературы, посвященной кривым обучения 85
3.3. Вывод функции издержек, основанной
на производственной функции Кобба—Дугласа 88
3.4. Объединение кривой обучения с функцией
издержек Кобба—Дугласа 92
3.5. Эконометрические вопросы 96
3.5.1. Вопросы измерения 96
3.5.2. Смещение из-за пропущенной переменной 98
3.5.3. Проверка частных и совместных (составных) гипотез 100
3.5.4. Краткий обзор эмпирических результатов исследований отдачи от масштаба и кривых обучения 102
3.6. Практическая работа с издержками, кривыми обучения
и эффектами масштаба 107
Упражнения 109 Упражнение 1. Оценка параметров кривой обучения 109 Упражнение 2. Проверка парной спецификации кривой обучения ПО
Упражнение 3. R2 в парной и множественной регрессионных
моделях: сюрприз 111
Упражнение 4. Воспроизведение классических результатов
Нерлова по анализу эффекта масштаба 112
Упражнение 5. Оценивание альтернативных спецификаций отдачи
от масштаба 113
Упражнение 6. Сравнение оценки отдачи от масштаба по данным 1955 г. с оценкой, полученной по обновленным данным 1970 г. 116
Упражнение 7. Автокорреляция в модели кривой обучения 118
Упражнение 8. Ошибочная спецификация модели кривой
обучения Нерлова 119
Упражнение 9. Проверка гипотезы о равенстве коэффициентов
в моделях отдачи от масштаба 1955 и 1970 гт. 120
Упражнение 10. Прогнозирование величины удельных издержек после того, как произойдет дальнейшее обучение 121 Примечания 122

Глава 4. ИЗМЕРЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА: ПОСТРОЕНИЕ ГЕДОНИЧЕСКОГО ИНДЕКСА ЦЕН ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ МНОЖЕСТВЕННОЙ РЕГРЕССИИ 126
4.1. Традиционные способы учета изменений качества в ценовых индексах 128
4.2. Анализ взаимосвязи между ценой и качеством в данный момент времени 130
4.3. Измерение зависимости «цена—качество» на временном промежутке 135
4.4. Применение гедонического метода к индексу цен на компьютеры 142
4.5. Эконометрические проблемы, связанные с оцениванием гедонических уравнений цен 152 4.5,А Гетероскедастичность 153 4.5,В Выбор функциональной формы 153
4.5,С Выбор объясняющих переменных, эффекты
от их включения и неправомерного исключения
из модели регрессии 155
4.5,D Идентификация основных функций спроса
и предложения 156
4.5,Е Заключительный комментарий 157
4.6. Практическая работа с гедоническими регрессиями и индексами цен на компьютеры 158
Упражнения 159 Упражнение 1 Исследование данных Вога 1927 г.
по спарже 159 Упражнение 2. Исследование взаимосвязей между
коэффициентами детерминации R2
и коэффициентами корреляции 161 Упражнение 3. Построение альтернативных индексов
цен на компьютеры по данным Чоу 163 Упражнение 4. Ценовые индексы для дисководов:
по результатам исследования IBM 165 Упражнение 5, Оценка стабильности гедонического ценового
уравнения для компьютеров первого
и второго поколений " 167 Упражнение 6. Использование изменяющихся во времени гедонических ценовых уравнений для построения цепных индексов цен
на компьютеры 169 Упражнение 7. Исследование альтернативных
функциональных форм гедонического уравнения цен с помощью преобразования Бокса—Кокса 170 Примечания 172

Глава 5. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ, И ИЗМЕРЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ В ОПЛАТЕ ТРУДА: ФИКТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ В МОДЕЛЯХ РЕГРЕССИИ 175
5.1. Положения из экономической теории: модель человеческого капитала 177 5.1,А Адам Смит и уравнивание различий в оплате труда 178 5.1,В Обучение как инвестиции в человеческий капитал 180
5.1, С Повышение квалификации как инвестиции
в человеческий капитал 182
5.1 ,D «Отсеивание» как альтернатива теории инвестиций
в человеческий капитал 185
5.2. Проблемы эконометрической реализации модели человеческого капитала 186
5.2, А Проблемы измерения и общие источники данных 186 5.2,В Функциональные формы для статистических
функций заработков 189 5.2,С Фиктивные переменные в функции заработков 193
5.2, D Смещение из-за неучтенных объясняющих
переменных: способности 196
5.3. Некоторые эмпирические результаты исследования факторов, влияющих на заработную плату 197
5.3, А Нормы отдачи от образования 199 5.3,В Отдача от обучения трудовым навыкам на рабочем месте
и отдача от профессионального опыта 204 5.3,С Производительность высокооплачиваемых
работников 207
5.3, D Соотношения в заработных платах членов
и нечленов профсоюза 210
5.4. Оценка влияния дискриминации на заработную плату 214
5.4, А Подходы к определению и оценке влияния
дискриминации на заработную плату 214 5.4,В Расовая дискриминация 220 5.4,С Дискриминация по половому признаку 224
5.5. Другие эконометрические подходы к построению
моделей, характеризующих заработную плату 227
5.6. Практикум по оцениванию детерминант заработной
платы и доходов 230 Упражнения 232 Упражнение 1. Обзор основных фактов: исследование данных 232 Упражнение 2. Подтверждение взаимосвязи между альтернативными спецификациями с фиктивными переменными:
уровень дохода и отдача от образования 234 Упражнение 3. Фиктивные переменные взаимодействия:
заработки состоящих и не состоящих
в браке мужчин и женщин 237 Упражнение 4. Исследование зависимости доходов
от профессионального опыта 239 Упражнение 5. Получают ли члены профсоюзов бблыиую
заработную плату 241
Упражнение 6. Измерение и интерпретация дискриминации
в заработной плате по расовому признаку 244
Упражнение 7. Измерение и интерпретация тендерной
дискриминации в оплате труда 247
Упражнение 8. Гетероскедастичность в статистической
функции заработков 250
Примечания 253
Глава 6. ОБЪЯСНЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОВОКУПНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ: РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ
ЛАГИ И АВТОКОРРЕЛЯЦИЯ 259
6.1. Инвестиции и основные фонды: определения
и общая схема исследования 262
6.1,А Определения 262
6.1,В Общая схема представления различных моделей 269
6.1, С Стохастическая спецификация 270
6.2. Акселераторная модель 271
6.2, А Теория 271 6.2,В Работа с другими формами распределенных лагов 272 6.2,С Эмпирическая реализация 277
6.3. Модель денежного потока 278
6.4. Неоклассическая модель 283 6.4,А Теория 284 6.4.В Об измерении пользовательских издержек капитала 287
6.4, С О предстоящей практической реализации 291
6.5. Тобиновская ^-модель 302
6.5, А Теория 302 6.5,В Проблемы эмпирической реализации 305
6.6. Авторегрессионная модель временных рядов для совокупных инвестиций 311
6.6, А Измерение без теории? 311
6.6, В Эмпирическая реализация 312
6.7. Дополнительные эконометрические спецификации
и проблемы 314
6.7, А Проблемы одновременности 314 6.7,В Остатки, описываемые моделью скользящей средней 315 6.7,С Нестатические и рациональные ожидания 317 6.7,D Издержки настройки 319
6.8. Эмпирическое сопоставление пяти инвестиционных моделей 320
6.9. Заключение 329
6.10. Практикум по оцениванию инвестиционных уравнений
и прогнозированию 330
Упражнения 332
Упражнение 1. Изучение данных 332 Упражнение 2. Проверка остатков на автокорреляцию при
наличии лаговых зависимых переменных
в правой части уравнения 335 Упражнение 3. Регрессионное оценивание авторегрессионной
модели временных рядов 337 Упражнение 4. Оценивание модели денежного потока в рамках
полиномиальной лаговой структуры Алмон 339
Упражнение 5. Эффекты «шпатлевки—глины»
в неоклассической модели инвестиций 341 Упражнение 6. Концевые ограничения ПРЛ Алмон
в ^-модели Тобина 343 Упражнение 7. Идентификация инвестиционного уравнения,
оценка и прогнозирование инвестиций
(подход Бокса—Дженкинса) 346 Упражнение 8. Оценивание с учетом одновременности
и автокорреляции 348 Упражнение 9. Уровни и первые разности уравнения спроса
на капитал, основанного на CES-производственной
функции, с автокорреляцией в остатках 350 Упражнение 10. Проект «Скачки», основанный на более
поздних по времени данных 352 Примечания 354
Глава 7. СПРОС НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ: СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 358
7.1. Основополагающие факты, относящиеся к спросу
на электроэнергию 360
7.2. Эконометрические модели спроса на электроэнергию, явно учитывающие накопленный запас оборудования 365
7.3. Эконометрические модели спроса на электроэнергию,
косвенно учитьшающие запасы оборудования 370
7.4. Некоторые дополнительные эконометрические вопросы 377 7.4,А Эффекты невключения в число регрессоров
внутренней предельной цены 377 7.4,В Взаимозависимость между ценой и количеством
электроэнергии 382
7.4,С К вопросу выбора функциональной формы 385
7.5. Краткий обзор результатов эмпирических исследований 387
7.6. Практикум по моделированию и прогнозированию спроса
на электроэнергию 396
Упражнения 399 Упражнение 1. Исследование Хаутаккера по данным
о 42 городах Великобритании 399
Упражнение 2. Изучение временных рядов NERC, лежащих
в основе исследования Нельсона—Пека 400
Упражнение 3. Повторение исследования Хаутаккера
по Великобритании 402
Упражнение 4. Смещение, вызванное ошибочным
невключением объясняющей переменной: интрамаргинальная цена электроэнергии 406
Упражнение 5. Спецификация Фишера—Кайсена при анализе
временных рядов (по данным США) 408
Упражнение 6. Спецификации модели частичной
корректировки по данным временных рядов
(из статистики США) 410 (......)

Loading

Календарь

«  Май 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Архив записей

Друзья сайта

  • Заказать курсовую работу!
  • Выполнение любых чертежей
  • Новый фриланс 24