Центральный Дом Знаний - Дж. Джонстон. Эконометрические методы

Информационный центр "Центральный Дом Знаний"

Заказать учебную работу! Жми!



ЖМИ: ТУТ ТЫСЯЧИ КУРСОВЫХ РАБОТ ДЛЯ ТЕБЯ

      cendomzn@yandex.ru  

Наш опрос

Я учусь (закончил(-а) в
Всего ответов: 2583



Дж. Джонстон. Эконометрические методы

Год выпуска: 1980
Издательство: Статистика
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 435
Язык: русский
Книга представляет собой систематическое руководство по эконометрическим методам. Читатель найдет в ней почти все наиболее важыне результаты полученные в теоретической эконометрии. Книга представляет интерес для преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов, а также практических работников,занятых решением конкретных экономических проблем.


Содержание:
Предисловие к русскому изданию.................... ">
Предисловие   ко второму изданию................. К)
1. Природа эконометрии....................... 11
1.3, Взаимосвязи между переменными.............. 11
1.2, Экономические модели................... 11
1.3, Пример простой макромодели................ 12
1.4, Роль эконометрического исследования............ 15
2. Линейная модель с двумя переменными............. 17
2.1. Предположения...................... 17
2.2.- Оценки наименьших квадратов............... 22
2.3. Коэффициент корреляции.................. 40
2.4. Дисперсионный анализ в регрессии.............. 43
2.5. Прогноз.......................... 40
3. Обобщения линейной модели с двумя переменными......... 55
3.1. Нелинейные соотношения между двумя переменными...... 55
3.2. Соотношения между тремя переменными........... 63
3.3. Подгонка плоскости регрессии............... 66
3.4. Коэффициент множественной корреляции........'. . . , 67
3.5. Коэффициенты частной   корреляции............. 68
3.6 Сводка вычислении  для случая трех переменных........ 70
4. Элементы матричной алгебры.................. 74
4.1. Матрицы......                    . . ;................. 75
4.2. Определители   , . . .'................... 83
4.3. Разбиение   матриц..................... 94
4.4. Линейная зависимость, ранг матрицы, решение системы однородных линейных уравнений ................... 99
4.5. Характеристические (собственные) значения и векторы...... 105
4.6. Квадратичные формы и положительно определенные матрицы 108
4.7. Дифференциальное исчисление в   матричных   обозначениях . . 117
5. Общая линейная модель...................... 123
5.1. Предположения...........'........... 123
5.2. Оценивание методом наименьших квадратов.......... 125
5.3. Матрица корреляций, частные коэффициенты корреляции и коэффициенты регрессии...................... 133
5.4. Проверка значимости и доверительные интервалы ... . ..... 137
5.5. Прогнозирование...................... 153
5.6. Линейные ограничения.....'............... 155
5.7. Мультиколлинеарность................... 1W
5.8. Ошибки спецификации.............■...... 1W

,6. Расширение общей-линейной модели.................176
6.1. Фиктивные переменные........ . . ...........176
6.2. Корректировка сезонных колебаний..............185
6.3. Ковариационный анализ . . '.................191
7. Обобщенный метод наименьших квадратов.............207
7.1. Обобщенные оценки наименьших квадратов Эйткена.......207
7.2. Прогноз...........................210
7.3. Гетероскедастичиость возмущений..............212
7.4. Чистые и смешанные оценки...............-.219
7.5. Группировка наблюдений..................226
7.6. -Группировка уравнений...................237
8. Автокорреляция.........................242
8.1. Природа автокорреляции...................242
8.2. Последствия, вызываемые автокорреляцией  возмущений. .  . . 245
8.3, Обычная проверка существования автокорреляции.......248
8.4. Преложенная Тейлом процедура BLUS............252
8.5, Оценивание..................-......257
8.6, Прогноз........................... 264 -
9. Стохастические объясняющие Переменные,  инструментальные переменные и ошибки в переменных..................266
9.1, Определения........................ 266
9.2, Стохастические объясняющие переменные..........273
9.3, Инструментальные переменные...............277
9.4, Ошибки в переменных....................280
10. Лаговые переменные......................291
10.1, Лаги в объясняющих   переменных..............291
10.2, Лаги зависимой   переменной............... . 299
10.3, Методы   оценивания.................., , 303 .
11. Другие многомерные  методы...................322
11.1, Главные  компоненты............,.......322
11.2, Канонические корреляции..................331
11.3, Дискриминантный   анализ.................334
12. Одновременные уравнения. Методы идентификации.......341
12.1. Системы одновременных уравнений.............341
12.2. Проблемы   идентификации.................351
12.3. Ограничения на структурные   параметры..........356
12.4. Ограничения  на дисперсии и ковариации.........364
Приложение 12.1. Замена переменных в функции плотности.....372
Приложение 12.2..........................374
13. Одновременные уравнения. Методы оценивания..........375
13.1. Рекурсивные системы...................376
13.2. Оценки двухшагового метода наименьших квадратов.....380
13.3. Оценки ограниченной информации (метод наименьшего дисперсионного   отношения)......................383
13.4. 'Оценки   класса k..................."... 387
13.5. Двухшаговый метод наименьших квадратов и главные компоненты ...........'..................393
13.6. Трехшаговый метод наименьших квадратов и метод максимального правдоподобия с полной информацией............395
13.7. Прогноз и совместные доверительные интервалы.......400
13.8. Применение метода Монте-Карло..............408
Приложение...........................'-. . 428
Именной указатель...........................' 438
Предметный   указатель .................439


Loading

Календарь

«  Октябрь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Архив записей

Друзья сайта

  • Заказать курсовую работу!
  • Выполнение любых чертежей