Информационный центр "Центральный Дом Знаний"
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
Новиков А.И. Эконометрика (2-е изд.)Новиков А.И. Год: 2007 Оглавление: Предисловие..................................................3 Введение......................................................4 Типы данных....................................4 Классы моделей.................................5 Основные этапы аксонометрического моделирования..................................6 Типы зависимостей..............................7 Глава 1. Элементы математической статистики..................8 1.1. Операция суммирования ............................8 1.2. Случайные величины................................9 1.3. Числовые характеристики распределения............ 11 1.4. Точечные и интервальные оценки................... 15 1.5. Проверка статистических гипотез................... 19 1.6. Ковариация и корреляция...........................22 Контрольные вопросы....................................27 Глава 2. Модель парной регрессии.............................28 2.1. Метод наименьших квадратов.......................28 2.2. Анализ вариации зависимой переменной............31 F-тсст на качество оценивания...................33 Средняя ошибка аппроксимации.................34 Контрольные вопросы....................................37 Глава 3. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез.........................................38 3.1. Случайные составляющие коэффициентов регрессии...........................................38 3.2. Предпосылки регрессионного анализа...............39 Условия Гаусса — Маркова......................39 Теорема Гаусса — Маркова......................41 Расчет стандартных ошибок коэффициентов регрессии......................................43 Статистические свойства МНК-оценок (а, Ь).......46 3.3. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии (а, Ь).....................................47 Проверка гипотезы #0: р = р0.....................47 Проверка гипотезы Щ: р = О......................48 Пакет анализа Excel (программа «Регрессия»)......49 Взаимозависимость критериев...................53 3.4. Прогнозирование в регрессионных моделях.........53 3.5. Нелинейные регрессии..............................56 Контрольные вопросы....................................59 Глава 4. Модель множественной регрессии.....................60 4.1. Анализ вариации зависимой переменной............62 4.2. Проверка статистических гипотез...................64 Проверка гипотезы Н0: Р,- = 0.....................64 Проверка гипотезы Я0: Р, = р2 = ... = P,t = 0..........66 Проверка гипотезы Щ: р^ = Р^+2 = ... = $к+т = 0.....67 Проверка гипотезы #0: Р' = Р" (тест Чоу)...........68 4.3. Мультиколлинеарность.............................69 4.4. Спецификация и классификация переменных в уравнениях регрессии.............................70 Замещающие переменные.......................71 Фиктивные переменные.........................71 Лаговые переменные............................73 4.5. Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения................................74 4.6. Метод инструментальных переменных...............75 4.7. Производственная функция Кобба — Дугласа........76 4.8. Понятие о временных рядах.........................78 Выявление основной тенденции развития.........78 Анализ аддитивной модели......................81 Применение фиктивных переменных при моделировании временных рядов.............84 Анализ мультипликативной модели...............86 Автокорреляция уровней временного ряда.........90 Контрольные вопросы....................................91 Глава 5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена..........................................92 5.1. Обнаружение гетероскедастичности.................92 Тест ранговой корреляции Спирмена.............93 Тест Голдфельда — Квандта......................95 Тест Глейзера..................................96 5.2. Метод взвешенных наименьших квадратов..........97 5.3. Обнаружение автокорреляции ......................99 Обнаружение автокорреляции первого порядка .... 99 Обнаружение автокорреляции в модели с лаговой зависимой переменной......................... 102 5.4. Авторегрессионное преобразование................ 102 Контрольные вопросы................................... 105 Глава 6. Динамические эконометрические модели.............. 106 6.1. Модели с распределенным лагом................... 106 Модель геометрических лагов (модель Койка).....107 Модель полиномиальных лагов (метод Алмона) ... 108 6.2. Модели авторегрессии............................. ПО 6.3. Примеры моделей с лакированными переменными...................................... 114 Модель частичной корректировки............... 114 Модель адаптивных ожиданий.................. 115 Контрольные вопросы................................... 116 Глава 7. Системы одновременных уравнений.................. 117 7.1. Структурная и приведенная формы уравнений...... 117 7.2. Оценивание параметров структурной модели....... 120 Методы оценивания структурных уравнений различных видов............................... 120 Порядковое условие для идентификации......... 127 Ненулевое ограничение........................ 131 7.3. Анализ методов оценивания........................ 133 Контрольные вопросы................................... 136 Приложение (математико-статистические таблицы)...........137 Критические значения /-критерия Стьюдента при уровнях значимости 0,10; 0,05; 0,01........... 137 Критические значения ^-критерия Фишера при уровне значимости 0,05..................... 138 Критические значения коэффициентов корреляции при уровнях значимости 0,05; 0,01 .... 139 Критические значения коэффициентов автокорреляции при уровнях значимости 0,05; 0,01.......139 Значения dx и d2 критерия Дарбина — Уотсона при уровне значимости 0,05..................... 140 Список рекомендуемой литературы........................... 141 |
Loading
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эконометрика (2-е изд.)