Год выпуска: 2005-2007
Формат: PDF
Качество: OCR с ошибками
Количество страниц: 110
Язык: Русский
Общий размер файлов: 1.17 МБ
Курс лекций посвящен одному из наиболее востребованных современных инструментов количественного анализа статистической информации в экономике - анализу панельных данных, которые представляют собой прослеженные во времени пространственные выборки индивидуумов, домохозяйств, предприятий, регионов, стран, и т.п.
В курсе излагаются базовые концепции анализа панельных данных и принципы построения наиболее востребованных моделей.

Лекция 1. 1. Введение 1.1. История создания микроэконометрики

Сравнительно недавно эмпирические исследования в эконометрике были обогащены возможностью анализа новых источников данных: пространственных выборок объектов (индивидуумов, домохозяйств, предприятий и т.п.), наблюдаемых в течение некоторого периода времени. Такие пролонгированные пространственные выборки, где каждый объект наблюдается многократно (например, ежегодно) на протяжении отрезка времени, получили название панельных данных.

По словам нобелевского лауреата 2000 г. Джеймса Хекмана [20], создание подобных баз данных - это главное достижение XX в. Использование этих источников открыло новые перспективы в развитии экономической науки и математических методов, обслуживающих ее.

Смысл высказывания Хекмана состоит в следующем.

Ранние эконометрические модели, опиравшиеся на данные пространственных выборок или временных рядов, носили агрегированный характер и описывали поведение усредненных объектов, для которых Альфред Маршалл ввел специальные термины: «репрезентативный потребитель» или «репрезентативная фирма». Со временем выяснилось, что эти модели часто оказывались не слишком эффективными инструментами для анализа экономических явлений и выработки рекомендаций по социально-экономической политике. Очень часто ни значения, ни знаки коэффициентов, посчитанных по регрессиям для агрегированных временных рядов, не соответствовали предположениям экономической теории, так как возникало серьезное смещение агрегирования. Об этом писали и Тейл в 1954 г., и Грин в 1964, и Фишер в 1969 г.

Одним из решений проблемы виделась разработка программы сбора комбинированных макро- и микроданных, сторонником которой выступил Оркутт в 1964 г. Усилия Оркутта послужили толчком, который привел в движение силы, создавшие современную микроэконометрику, одним из разделов которой служит анализ панельных данных.

Основной источник микроэкономических данных - национальные репрезентативные опросы, проведение которых является весьма дорогостоящей акцией. Чтобы инициировать такого рода деятельность, необходимо наличие серьезных мотивов. Этими мотивами явились, во-первых, потребность в исследованиях, выявляющих причины социально-экономических проблем, способных нарушить стабильность уклада общественной жизни, а во-вторых, спрос на социальные программы, адресованные непосредственно тем или иным специфическим проблемным группам.(.....)