Информационный центр "Центральный Дом Знаний"
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
Четыркин Е.М. Финансовая математика. УчебникЧетыркин Е.М. Год выпуска: 2005 Издательство:
Дело ISBN: 5-7749-0193-9 Формат: PDF Язык:
русский Качество: Отсканированные
страницы Количество страниц:
400 Учебник содержит
последовательное и систематизированное
изложение проверенных практикой методов
количественного анализа финансовых и
кредитных операций. Охвачены как
традиционные методы разнообразных
расчетов, так и методы , вошедшие в
практику в последнее десятилетие.
Подробно обсуждаются различные методы
начисления процентов, обобщающие
характеристики потоков платежей,
методики определения эффективности
краткосрочных инструментов и долгосрочных
финансовых операций, включая
производственные инвестиции и облигации.
Книга предназначена студентам
экономических вузов и лицам, применяющим
финансовые вычисления в своей работе,
- сотрудникам банков, инвестиционных
организаций, пенсионных фондов и
страховых компаний. ОГЛАВЛЕНИЕ ПРЕДИСЛОВИЕ. 6 Пиша I. ПРЕДМЕТ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ_. И §1.1. Финансовая математика — основа количественного анад.ш финансовых операции ...... ...... .. II §1.2. Время как фактор в финансовых расчетах...........15 §1.3. Проценты, вилы процентных ставок............ • •..........17 Глава 2. НАРАЩЕНИЕ И ДИСКОНТИРОВАНИЕ ПО ПРОСТЫМ ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ....................20 §2.1. Формула наришения.................................20 §2.2. Погашение задолженности частями.................., •. .. 26 §2.3. Нарашснис процентов в потребительском кредите..... 30 §2.4. Дисконтирование по простым процентным ставкам. Нпрашение по учетной ставке ......• . 31 §15. Прямые и обратные задачи при начислении процентов п дисконтировании по простым ставкам ................34 §2 6. Определение срока ссуды \\ величины процентной ставки 36 §2.7. Конверсия валюты и наращение процентов ,•«.,.»•.••.«,•..„. 38 Duma 3. СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ.................43 §3.1. Начисление сложных годовых процентов.......... *. 43 §3.2. Сравнение роста по сложным и простым процентам...... • . 48 §3.3. Нарашение процентов раз в году. Поминальная и эффективная ставки .........49 §3.4. Дисконтирование по сложной ставке.......................53 §3.5. Операция со сложной учетной ставкой »*..*».»..«....«..... §3.6. Сравнение интенсивности процессов нарушения н дисконтирования по разным видам процентных ставок........57 §3.7. Определение срока ссуды и размера процентной ставки.....59 §3.8. Непрерывное наращение и дисконтирование. Непрерывные проценты...............61 .»..«•.«.*••••..............65 Глава 4. ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ РАСЧЕТЫ. КРИВЫЕ ДОХОДНОСТИ.................................66 §4.!. Средние процентные ставки.............................66 §4.2. Эквивалентность процентных ставок mim m. 68* §4.3. Финансовая эквивалентность обязательств и конверсия платежей ... 73 §4.4. Общая постановка задачи изменения условий контракта ......... 79 §4.5. Налоги и инфляция .« ...........82 §4,6. Кривые доходности............. +......,,» « 89(......) |
Loading
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовая математика. Учебник