Четыркин Е.М.
Финансовая математика. УчебникГод выпуска: 2005
Издательство:
Дело
ISBN: 5-7749-0193-9
Формат: PDF
Язык:
русский
Качество: Отсканированные
страницы
Количество страниц:
400
Учебник содержит
последовательное и систематизированное
изложение проверенных практикой методов
количественного анализа финансовых и
кредитных операций. Охвачены как
традиционные методы разнообразных
расчетов, так и методы , вошедшие в
практику в последнее десятилетие.
Подробно обсуждаются различные методы
начисления процентов, обобщающие
характеристики потоков платежей,
методики определения эффективности
краткосрочных инструментов и долгосрочных
финансовых операций, включая
производственные инвестиции и облигации.
Книга предназначена студентам
экономических вузов и лицам, применяющим
финансовые вычисления в своей работе,
- сотрудникам банков, инвестиционных
организаций, пенсионных фондов и
страховых компаний.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ. 6
Пиша I. ПРЕДМЕТ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ_. И
§1.1. Финансовая математика — основа количественного анад.ш
финансовых операции ...... ...... .. II
§1.2. Время как фактор в финансовых расчетах...........15
§1.3. Проценты, вилы процентных ставок............ • •..........17
Глава 2. НАРАЩЕНИЕ И ДИСКОНТИРОВАНИЕ ПО ПРОСТЫМ
ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ....................20
§2.1. Формула наришения.................................20
§2.2. Погашение задолженности частями.................., •. .. 26
§2.3. Нарашснис процентов в потребительском кредите..... 30
§2.4. Дисконтирование по простым процентным ставкам.
Нпрашение по учетной ставке ......• . 31
§15. Прямые и обратные задачи при начислении процентов
п дисконтировании по простым ставкам ................34
§2 6. Определение срока ссуды \\ величины процентной ставки 36 §2.7. Конверсия валюты и наращение процентов ,•«.,.»•.••.«,•..„. 38
Duma 3. СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ.................43
§3.1. Начисление сложных годовых процентов.......... *. 43
§3.2. Сравнение роста по сложным и простым процентам...... • . 48
§3.3. Нарашение процентов раз в году.
Поминальная и эффективная ставки .........49
§3.4. Дисконтирование по сложной ставке.......................53
§3.5. Операция со сложной учетной ставкой »*..*».»..«....«.....
§3.6. Сравнение интенсивности процессов нарушения
н дисконтирования по разным видам процентных ставок........57
§3.7. Определение срока ссуды и размера процентной ставки.....59
§3.8. Непрерывное наращение и дисконтирование.
Непрерывные проценты...............61
.»..«•.«.*••••..............65
Глава 4. ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ РАСЧЕТЫ.
КРИВЫЕ ДОХОДНОСТИ.................................66
§4.!. Средние процентные ставки.............................66
§4.2. Эквивалентность процентных ставок mim m. 68*
§4.3. Финансовая эквивалентность обязательств и конверсия платежей ... 73
§4.4. Общая постановка задачи изменения условий контракта ......... 79
§4.5. Налоги и инфляция .« ...........82
§4,6. Кривые доходности............. +......,,» « 89(......)