Информационный центр "Центральный Дом Знаний"
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
Суслов В. И. , Ибрагимов Н. М. , Талышева Л. П. , Цыплаков А. А. Эконометрия: учебникСуслов В. И. , Ибрагимов Н. М. , Талышева Л. П. , Цыплаков А. А.  Год выпуска: 2005 Оглавление Введение................................... 11 I Введение в социально-экономическую статистику 15 1. Основные понятия 17 1.1. Краткая историческая справка .................... 17 1.2. Предмет статистики .......................... 18 1.3. Экономические величины и статистические показатели....... 20 1.4. Вероятностная природа экономических величин........... 22 1.5. Проблемы измерений ......................... 24 1.6. Специфика экономических измерений................ 27 1.7. Адекватность экономических измерений............... 29 1.8. Типы величин, связи между ними................... 32 1.9. Статистические совокупности и группировки ............ 36 1.10. Задачи.................................. 45 2. Описательная статистика 48 2.1. Распределение частот количественного признака.......... 48 2.2. Средниевеличины ........................... 53 2.3. Медиана, мода, квантили ....................... 66 2.4. Моментыидругиехарактеристикираспределения.......... 70 2.5. Упражнения и задачи.......................... 83 3. Индексный анализ 89 3.1. Основные проблемы.......................... 89 3.2. Способыпостроенияиндексов .................... 93 3.3. Факторные представления приростных величин........... 100 3.4. Случай, когда относительных факторов более одного ........ 104 3.5. Индексы в непрерывном времени................... 106 3.6. Прикладные следствия из анализа индексов внепрерывномвремени ........................ 116 3.7. Факторные представления приростов в непрерывном времени . . . 123 3.8. Задачи.................................. 123 4. Введение в анализ связей 129 4.1. Совместные распределения частот количественных признаков . . . 129 4.2. Регрессионный анализ ......................... 141 4.3. Дисперсионный анализ......................... 160 4.4. Анализвременныхрядов........................ 167 4.5. Упражненияизадачи.......................... 172 II Эконометрия — I: Регрессионный анализ 179 5. Случайные ошибки 182 5.1. Первичныеизмерения ......................... 183 5.2. Производныеизмерения........................ 192 5.3. Упражненияизадачи.......................... 194 6. Алгебра линейной регрессии 199 6.1. Линейная регрессия.......................... 199 6.2. Простая регрессия ........................... 201 6.3. Ортогональная регрессия ....................... 205 6.4. Многообразие оценок регрессии ................... 210 6.5. Упражненияизадачи.......................... 216 7. Основная модель линейной регрессии 222 7.1. Различные формы уравнения регрессии ............... 222 7.2. Основныегипотезы,свойстваоценок................. 226 7.3. Независимые факторы: спецификация модели............ 234 7.4. Прогнозирование............................ 244 7.5. Упражненияизадачи.......................... 247 8. Нарушение гипотез основной линейной модели 257 8.1. Обобщенный методнаименьших квадратов (взвешенная регрессия)........................ 257 8.2. Гетероскедастичность ошибок..................... 258 8.3. Автокорреляция ошибок........................ 265 8.4. Ошибки измерения факторов..................... 270 8.5. Методинструментальных переменных................ 273 8.6. Упражненияизадачи.......................... 278 9. Целочисленные переменные в регрессии 289 9.1. Фиктивныепеременные ........................ 289 9.2. Модели с биномиальной зависимой переменной ........... 295 9.2.1. Линейная модель вероятности, логит и пробит........ 296 9.2.2. Оценивание моделей с биномиальной зависимой переменной ........................... 298 9.2.3. Интерпретация результатов оценивания моделей с биномиальной зависимой переменной ........... 302 9.3. Упражненияизадачи.......................... 304 10. Оценка параметров систем уравнений 314 10.1. Невзаимозависимые системы ..................... 314 10.2. Взаимозависимые или одновременные уравнения .......... 318 10.3.Оценкапараметровотдельногоуравнения .............. 324 10.4. Оценка параметров системы идентифицированных уравнений . . . 331 10.5. Упражненияизадачи.......................... 334 III Эконометрия — I: Анализ временных рядов 345 11. Основные понятия в анализе временных рядов 347 11.1.Введение ................................ 347 11.2. Стационарность,автоковариациииавтокорреляции ........ 351 11.3. Основные описательные статистики для временных рядов ..... 353 11.4. Использование линейной регрессии с детерминированными факторами для моделирования временного ряда ........... 356 11.4.1. Тренды ............................. 356 11.4.2.Оценкалогистическойфункции................ 358 11.4.3. Сезонные колебания ...................... 359 11.4.4. Аномальные наблюдения ................... 360 11.5. Прогнозыпорегрессиисдетерминированнымифакторами..... 361 11.6. Критерии, используемые в анализе временных рядов........ 365 11.6.1. Критерии, основанные на автокорреляционной функции . . 366 11.6.2. Критерий Спирмена...................... 369 11.6.3. Сравнениесредних....................... 370 11.6.4. Постоянстводисперсии .................... 372 11.7. Лаговыйоператор ........................... 373 11.8. Моделирегрессиисраспределеннымлагом ............. 375 11.9. Условныераспределения........................ 377 11.10. Оптимальное в среднеквадратическом смысле прогнозирование:общаятеория ................... 378 11.10.1. Условное математическое ожидание какоптимальныйпрогноз .................. 378 11.10.2.Оптимальноелинейноепрогнозирование.......... 380 11.10.3. Линейное прогнозирование стационарного временного ряда ....................... 382 11.10.4. Прогнозирование по полной предыстории. РазложениеВольда...................... 385 11.11. Упражненияизадачи ......................... 388 12. Сглаживание временного ряда 391 12.1.Метод скользящих средних ...................... 391 12.2.Экспоненциальноесглаживание ................... 398 12.3.Упражненияизадачи.......................... 402 13. Спектральный и гармонический анализ 406 13.1. Ортогональность тригонометрических функций ипреобразованиеФурье........................ 406 13.2. ТеоремаПарсеваля........................... 411 13.3. Спектральныйанализ ......................... 412 13.4. Связь выборочного спектра с автоковариационной функцией . . . 414 13.5. Оценка функции спектральной плотности .............. 417 13.6. Упражненияизадачи.......................... 422 14. Линейные стохастические модели ARIMA 426 14.1. Модельлинейногофильтра ...................... 426 14.2. Влияние линейной фильтрации на автоковариации и спектральную плотность ....................... 429 14.3. Процессы авторегрессии ........................ 431 14.4. Процессыскользящегосреднего ................... 452 14.5. Смешанные процессы авторегрессии — скользящего среднего . . 457 14.6. Модель ARIMA............................. 463 14.7. Оценивание, распознавание и диагностика модели Бокса—Дженкинса...................... 466 14.8. Прогнозирование по модели Бокса—Дженкинса.......... 475 14.9. Модели,содержащиестохастическийтренд ............. 485 14.10. Упражненияизадачи ......................... 490 15. Динамические модели регрессии 500 15.1. Модель распределенного лага: общие характеристики испециальныеформыструктурлага ................. 500 15.2. Авторегрессионная модель с распределенным лагом ........ 506 15.3. Модели частичного приспособления, адаптивных ожиданий иисправленияошибок......................... 509 15.4. Упражненияизадачи.......................... 513 16. Модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью 523 16.1. Модель ARCH ............................. 524 16.2. Модель GARCH ............................ 527 16.3. Прогнозы и доверительные интервалы для модели GARCH..... 531 16.4. Разновидности моделей ARCH .................... 535 16.4.1. Функциональная форма динамики условной дисперсии . . . 535 16.4.2.Отказотнормальности .................... 536 16.4.3. GARCH-M........................... 537 16.4.4. Стохастическаяволатильность ................ 537 16.4.5. ARCH-процессы с долгосрочной памятью.......... 538 16.4.6. Многомерные модели волатильности ............. 539 16.5. Упражненияизадачи.......................... 540 17. Интегрированные процессы, ложная регрессия и коинтеграция 546 17.1. Стационарностьиинтегрированныепроцессы............ 546 17.2. Разложение Бевериджа—Нельсона для процесса 1(1) ....... 550 17.3. Ложная регрессия ........................... 551 17.4. Проверкананаличиеединичныхкорней ............... 553 17.5. Коинтеграция.Регрессиисинтегрированнымипеременными.... 558 17.6. Оценивание коинтеграционной регрессии: подходЭнгла—Грейнджера ...................... 560 17.7. Коинтеграцияиобщиетренды..................... 561 17.8. Упражненияизадачи.......................... 563 IV Эконометрия — II 567 18. Классические критерии проверки гипотез 569 18.1. Оценка параметров регрессии при линейных ограничениях ..... 569 18.2. Тест на существенность ограничения................. 572 18.2.1. ТестГодфрея(наавтокорреляциюошибок) ......... 577 18.2.2. Тест RESET Рамсея (Ramsey RESET test) нафункциональнуюформууравнения ............ 578 18.2.3. Тест Чоу (Chow-test) на постоянство модели......... 578 18.3. Метод максимального правдоподобия в эконометрии ........ 582 18.3.1.Оценкимаксимальногоправдоподобия............ 582 18.3.2. Оценки максимального правдоподобия для модели линейной регрессии ...................... 584 18.3.3. Три классических теста для метода максимального правдоподобия ......................... 587 18.3.4. Сопоставление классических тестов ............. 592 18.4.Упражненияизадачи.......................... 593 19. Байесовская регрессия 601 19.1. Оценка параметров байесовской регрессии ............. 603 19.2. Объединение двух выборок...................... 606 19.3. Упражненияизадачи.......................... 607 20. Дисперсионный анализ 611 20.1. Дисперсионный анализ без повторений ................ 612 20.2. Дисперсионный анализ с повторениями ............... 618 20.3. Упражненияизадачи.......................... 621 21. Модели с качественными зависимыми переменными 625 21.1. Модель дискретного выбора для двух альтернатив .......... 625 21.2. Оценивание модели с биномиальной зависимой переменной методоммаксимальногоправдоподобия ............... 627 21.2.1. Регрессия с упорядоченной зависимой переменной ..... 630 21.2.2. Мультиномиальныйлогит................... 631 21.2.3. Моделирование зависимости от посторонних альтернативвмультиномиальныхмоделях.......... 633 21.3. Упражненияизадачи.......................... 635 22. Эффективные оценки параметров модели ARMA 644 22.1. Оценки параметров модели AR(1 ) ................... 644 22.2. Оценка параметров модели MA(1 ) .................. 647 22.3. Оценки параметров модели ARMA(p, q)............... 651 22.4. Упражненияизадачи.......................... 652 23. Векторные авторегрессии 654 23.1. Векторная авторегрессия: формулировка и идентификация ..... 654 23.2. Стационарность векторной авторегрессии .............. 658 23.3. Анализреакциинаимпульсы ..................... 660 23.4. Прогнозирование с помощью векторной авторегрессии ....... 662 23.5. Причинность по Грейнджеру ...................... 665 23.6. Коинтеграция в векторной авторегрессии .............. 666 23.7. МетодЙохансена............................ 668 23.8. Коинтеграцияиобщиетренды..................... 674 23.9. Упражненияизадачи.......................... 676 A. Вспомогательные сведения из высшей математики 691 A.1. Матричная алгебра........................... 691 A.1.1. Определения.......................... 691 A.1.2. Свойстваматриц........................ 694 A.2. Матричноедифференцирование.................... 700 A.2.1. Определения .......................... 700 A.2.2. Свойства ............................ 701 A.3. Сведения из теории вероятностей и математической статистики . . 703 A.3.1. Характеристики случайных величин ............. 703 A.3.2. Распределения,связанныеснормальным .......... 709 A.3.3. Проверкагипотез ....................... 712 A.4. Линейныеконечно-разностныеуравнения .............. 714 A.4.1. Решение однородного конечно-разностного уравнения . . . 714 A.5. Комплексныечисла .......................... 715 B. Статистические таблицы 717 |
Loading
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эконометрия: учебник