Год выпуска: 2000
Автор: Robert W. Colbi / Роберт В. Колби
Жанр: Экономическая, биржевая литература
Издательство: Альпина Бизнес Букс
ISBN: 978-5-9614-0628-3, 0-07-012057-9
Формат: DjVu
Качество: OCR без ошибок
Количество страниц: 583
Язык: Русский
Второе издание энциклопедии представляет собой наиболее полное и всестороннее описание технических индикаторов рынка. В этом издании подробно рассмотрены около 100 новых индикаторов, приведены результаты наиболее важных исследований в области индикаторов рынка, предлагается подробная вводная информация по их тестированию и моделированию.
Структура энциклопедии, доступное изложение материала, полнота представленной информации обеспечивают изданию статус настольной книги трейдера, инвестора, аналитика и любого другого специалиста, чья работа так или иначе связана с фондовым и финансовым рынком.  

Содержание:

ЧАСТЬ 1 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ РЫНКА 8

Глава 1    Введение в энциклопедию технических индикаторов рынка : конструктивный подход 9

Глава 2    Компьютерные программы и данные, использованные в этой книге 13 Глава 3    Общее введение в построение моделей 15

Глава 4    Правила принятия решений на основе распознавания "фигур" в изложении Теда С. Эрла 17

Глава 5    Модели выбора оптимального времени для инвестиций в изложении Неда Дэвиса 20

Глава 6    Критерии оценки моделей выбора оптимального времени для инвестиций 23

Глава 7    Оптимизация моделей выбора времени для инвестиций : постоянные прибыли на протяжении долгого времени? 24

Глава 8    Обновление стратегии пересечения простого скользящего среднего месячных цен 30

Глава 9    Тонкая настройка по недельным данным 40 Глава 10    Основное требование статистики - простота 42

Глава 11 Торговля на коротких временных интервалах с использованием дневных данных 43 Глава 12    Пассивная стратегия "купи и держи" 46

Глава 13    Правило пересечения простого скользящего среднего длиной 40 недель в качестве стандарта для сравнения 47

Глава 14    Сравнительные результаты моделей выбора времени для инвестиций: темпы изменения цены и оборота - избранные исследования 52

Глава 15    Дополнительный подход - Метод ячеек для оценки индикаторов в изложении Дэвида Р. Аронсона 56

Как производится исследование по методу ячеек 58

Что означает сокращение степеней свободы? 61

Возможность случайного сокращения степеней свободы 62

Оценка индикатора отношения роста/падения методом ячеек 62

Анализ со многими переменными 63

Компьютерные реализации метода ячеек 63

Результата тала индикатора 64 Лучшие индикаторы 65

Заключение 67

ЧАСТЬ 2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ РЫНКА 68

Индекс абсолютного разброса (Absolute Breadth Index) 69

Осциллятор расхождения Роста/Падения (Advance/Decline Divergence Oscillator) 74 Линия Роста/Падения (Advance/Decline Line) 76

Простой (ненарастающий) индикатор Роста/Падения (Advance/Decline Noncumulative) 78

Отношение Роста/Падения (Advance/Decline Ratio) 83

Индекс настроений консультационных служб (Advisory Sentiment Index) 88

Индикатор легкости движения Армса (Arms' Ease of Movement Value) 93

Краткосрочный торговый индекс Армса (Arms' Short-Term Trading Index, также TRIN и MKDS) 104

Индикатор Болтона-Тремблэя(Во1гоп-ТгетЫау Indicator) 108

Индикатор разброса Роста/Падения (Breadth Advance/Decline Indicator) 109

Линия денежного потока в опционы на покупку и продажу(Call-Put Dollar Value Flow Line) 111

Отношение Колл/Пут (Call/Put Ratio) 112

Распознавание фигур на графике (краткосрочное)(СЬагт Pattern Recognition) 113

Точка разворота (Pivot Point Reverse) 113

Коридор между точками разворота (Pivot Point Channel) 114

Фигура разворота тренда "Голова и плечи" (Head and Shoulders Reversal Pattern) 1 15 Ключевая разворотная точка (Key Reversal) 116 Бычьи и медвежьи "загибы" (Bull/Bear Reversals) 117 Модель "Остров" (Island Reversal) 118

Модифицированный метод Кловера (Modified Clover Method) 119 "Разрывы" на графике цены (Runaway Gap) 120 Модель закрытия двух недель (Two-Week Close Pattern) 120 Скользящий фильтр (Trailing Reverse) 121

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index) 122 Индекс уверенности (Confidence Index) 130 Нарастающий индекс оборота (Cumulative Volume Index) 141 Циклы (Cycles) 143

Влияние дней месяца (Days Of The Month) 146 Влияние дней недели (Days of The Week) 147 Индекс спроса (Demand Index) 147

Индекс направленного движения( Directional Movement Index) 165

Анализ расхождений (Divergence Analysis) 179

Индикатор уровня дивидендов (Dividend Yields) 180

Теория Доу (The Dow Theory) 185

Прогнозы доходов компаний (Earnings Forecasts) 188

Экспоненциальное скользящее среднее: экспоненциальное сглаживание (Exponental Moving Average: Exponental Smoothing) 190

Направление экспоненциального скользящего среднего (Direction of Exponental Moving Average) 195

Индекс разности ставки федеральных резервных фондов и дисконтной ставки (Fed Funds-Discount Rate Spread Index) 204

Индекс разности между ставкой федеральных резервных фондов и первичной ставкой (Fed Funds-Prime Rate Spread Index) 207

Фед-индикатор (Fed Indicator) 208

Первые пять дней в январе (First Five Days in January) 210

Индекс покупок, производимых инвестиционными фондами (Funds Net Purchases Index) 212 Дженерал Моторс как ведущая акция (General Motors as a Bellwether Stock) 214 Троичный индекс Гросса (Gross Trinity Index) 215 Индекс Хорлэна (Haurlan Index) 218

Логический индекс максимумов-минимумов (High Low Logic Index) 218

Отношение продаж/покупок,производимых инсайдерами (Insiders' Sell/Buy Ratio) 224

Индикатор задолженности за товары, приобретенные в рассрочку (Installment Debt Indicator) 227

Процентные ставки и цены акций (Interest Rates and Stock Prices) 229

Использование процентных ставок с дополнительным оптимизированным пороговым фильтром(1тегев1 Rates with an Additional Optimized Treshold Filter Rule) 241

Январский барометр (January Barometer) 256

Отношение крупных пакетов (Large Block Ratio) 258

Линейная регрессия (Linear Regression) 258

Сводки Лоури (в упрощенной форме) Lowry's Reports (simplified) 267

Долг no брокерскому кредиту (Margin Debt) 273

Величина залога (Margin Requirement) 275

Осциллятор Макклеллана (McClellan Oscillator) 276

Индекс суммирования Макклеллана (McClellan Summation Index) 278

Доля коротких продаж членов биржи (Member Short Ratio) 280

Индекс бедности (Misery Index) 284

Денежная масса (Money Supply) 286

Месяцы (Months) 286

Торговый метод схождения-расхождения скользящих средних (Moving Average Convergence-Divergence Trading Method) 287

Отношение наличных средств к активам паевых фондов(Миша1 Funds Cash/Assets Ratio) 300

Индекс отрицательного оборота (Negative Volume Index) 302

Свободные резервы банковской системы (Net Free Reserves of the Banking System) 305 Отношение Новых максимумов/Новых минимумов (New High/New Low Ratio) 310 Новые максимумы (New Highs) 315

Разность новых максимумов — новых минимумов (New Highs - New Lows) 321 Новые минимумы (New Lows) 327

Количество растущих акций (Number of Advancing Issues) 333 Количество падающих акций (Number of Declining Issues) 336 Индекс баланса малых лотов (Odd Lot Balance Index) 339 Отношение коротких продаж малых лотов (Odd Lot Short Ratio) 342 Индикатор баланса оборота (On Balance Volume) 345

Осцилляторы, основанные на скользящих средних (Oscillators: Moving Averages Oscillators)365

Индикаторы перекупленности/перепроданности рынка(Overbought/Oversold Indicators)380

Параболическая система цены/времени (Parabolic Time/Price System) 385

Процент акций, входящих в индекс Standard & Poor's 500, цена которых выше собственного простого скользящего среднего длиной 200 дней (Percentage of Standard & Poor's 500 stocks above their own 200-day simple moving averages) 389

Индекс положительного оборота (Positive Volume Index) 392

Предпраздничная сезонность (Preholiday Seasonality) 395

Цикл президентских выборов (Presidental Election Cycle) 396

Правило прорыва торгового интервала (Price Channel Trading Range Breakout Rule) 398

Отношение Цена/Дивиденды (Price/Dividend Ratio) 400

Отношение Цена/Прибыль (Price/Earnings Ratio) 402

Индикатор первичной ставки (Prime Rate Indicator) 404

Доля коротких продаж широкой публики (Public Short Ratio) 405

Отношение коротких продаж Публики/Специалистов (Public/Specialist Short Ratio) 408

Отношение премий ггут/колл опционов (Put/Call Premium Ratio) 412

Отношение Пут/Колл (Put/Call Ratio) 415

Гипотеза "случайного блуждания" (Random Walk Hypothesis) 419

Темпы изменений (Rate of Change) 420

Предсказания существенных изменений доходов компаний (Recession Forecasts) 434

Относительная сила (Relative Strength) 437

Индекс относительной силы (Relative Strength Index) 439

Минимальный уровень резервирования (Reserve Requirement) 442

Отношение количества растущих акций к полному количеству акций (отношение Шульца) (Schultz Advances/Total Issues Traded) 452

Доля короткого интереса (Short Interest Ratio) 453

Простое скользящее среднее: арифметическое среднее, "скользящее" по графику цены (Simple Moving Average: Moving Arithmetic Mean) 456

Направление простого скользящего среднего (Direction of a Simple Moving Average) 459

Доля коротких продаж специалистов (Specialist Short Ratio) 460

STIX477

Стохастический осциллятор (Stochastics) 477

Оптимальный стохастический осциллятор — K39W(K39W Stochastics Proves Optimal) 481 Индексы цен фондового рынка (Stock Market Price Indexes) 483 Три шага и падение (Three Steps and a Stumble) 498 TICK 499

Доля оборота коротких продаж (Total Short Ratio) 499

Двадцатипятидневный индекс множественности (25-Day Plurality Index) 502

Два падения и прыжок (Two Tumbles and a Jump) 505

Индекс неизменившихся акций (Unchanged Issues Index) 506

Отношение оборотов растущих/падающих акций (Upside/Downside Ratio) 511

Индикаторы волатильности (Volatility Ratios) 514

Оборот (Volume) 521

Осциллятор накопления оборота (Volume Accumulation Oscillator) 521

Оборот растущих акций (Volume of Advancing Issues) 532

Оборот падающих акций (Volume of Declining Issues) 532

Осциллятор оборота (Volume Oscillator) 532

Тренд цены и оборота (Volume Price Trend) 550

Смена тренда, подтвержденная оборотом (Volume Reversal) 551

Отношение оборотов дней роста/падения (Volume Up Days/Down Days) 553

Технический Индекс Рынка Wall Street Week (Wall Street Week Technical Market Index ) 554

История работы индекса 554

Построение индекса 555

Вычисление индекса W$W 558

Интерпретация индекса W$W 560

Взвешенное скользящее среднее: Арифметическое среднее, взвешенное по положению даты во временном ряду (Weighted Moving Average: Moving Position Weighted Arithmetic Mean) 560

Направление взвешенного скользящего среднего (Direction of Weighted Moving Average) 563

Процентный интервал Уильямса (%R) (Williams' Percent Range) 578

Переменное накопление - распределение Уильямса (Williams' Variable Accumulation Distribution) 578

Приложение А: Определения некоторых понятий, используемых при интерпретации индикаторов 580