Информационный центр "Центральный Дом Знаний"
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
К.Доугерти., Введение в эконометрикуК. Доугерти
Год выпуска: 2009 СОДЕРЖАНИЕ: От научного редактора перевода............................................................................V Предисловие......................................................................................................VIII Обзор: случайные переменные, выборки и оценки......................................................3 0.1. Введение................................................................................................................3 0.2. Дискретная случайная переменная и математическое ожидание......................4 0.3. Непрерывные случайные переменные..............................................................11 0.4. Теоретическая ковариация, правила для дисперсии и ковариации, корреляция..........................................................................................................16 0.5. Выборки и способы оценивания........................................................................19 О.б. Несмещенность и эффективность.....................................................................23 0.7. Оценки дисперсии, ковариации и корреляции.................................................29 0.8. Асимптотические свойства оценок....................................................................30 1. Парный регрессионный анализ........................................................................44 1.1. Модель парной линейной регрессии................................................................44 1.2. Регрессия методом наименьших квадратов.......................................................46 1.3. Регрессия методом наименьших квадратов: два примера.................................49 1.4.Регрессия методом наименьших квадратов с одной независимой переменной.........................................................................................................52 1.5. Два разложения для зависимой переменной.....................................................55 1.6. Интерпретация уравнения регрессии................................................................56 1.7. Качество оценивания: коэффициент R2............................................................61 2. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез......................................68 2.1. Типы данных и регрессионная модель...............................................................68 2.2. Предпосылки регрессионной модели с нестохастическими регрессорами.....70 2.3. Случайные составляющие коэффициентов регрессии.....................................73 2.4. Эксперимент Монте-Карло...............................................................................77 2.5. Несмещенность коэффициентов регрессии......................................................81 2.6. Точность коэффициентов регрессии.................................................................84 2.7. Теорема Гаусса-Маркова....................................................................................92 2.8. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии........................95 2.9. Доверительные интервалы...............................................................................108 2.10. Односторонние критерии..............................................................................111 2.11. f-критерий для проверки качества оценивания.............................................116 2.12. Взаимосвязь между /"-критерием общего качества регрессии и t- критерием для коэффициента наклона в парном регрессионном анализе....................................................................................118 3. Множественный регрессионный анализ........................................................121 3.1. Иллюстрация: модель с двумя объясняющими переменными.......................121 3.2. Вывод и интерпретация коэффициентов множественной регрессии...........................................................................................................124 3.3. Свойства коэффициентов множественной регрессии....................................129 ЗА Мультиколлинеарность....................................................................................135 3.5. Качество оценивания: коэффициент R2..........................................................146 4. Преобразования переменных........................................................................... 156 4.1. Простейшая процедура.....................................................................................156 4.2. Логарифмические преобразования..................................................................160 4.3. Случайный член................................................................................................168 4.4. Нелинейная регрессия......................................................................................170 4.5. Сравнение линейной и логарифмической моделей........................................172 5. Фиктивные переменные.............................,....................................................176 5.1. Пример использования фиктивной переменной............................................176 5.2. Обобщение для фиктивных переменных более чем двух категорий и их нескольких наборов.................................................................................182 5.3. Фиктивные переменные для коэффициента наклона....................................193 5.4. Тест Чоу.............................................................................................................197 6. Спецификация переменных регрессии: предварительное рассмотрение..................................,......................................................203 6.1. Спецификация модели....................................................................................203 6.2. Влияние отсутствия в уравнении переменной, которая должна быть в него включена.............................................................204 6.3. Влияние наличия в модели переменной, которая не должна быть в нее включена..........................................................213 6.4. Замещающие переменные................................................................................216 6.5. Проверка линейного ограничения...................................................................221 6.6. Как извлечь максимум информации из анализа остатков..............................227 7. Гетероскедастичность.........„.........................................................................229 7.1, 1^ероскедастичность и ее последствия...........................................................229 7.2, Обнаружение гетерсскедастичности...............................................................234 7.3, Что можно сделать в случае гетерсскедастичности?.......................................238 8. Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения.......................246 8.1. Допущения моделей со стохастическими объясняющими переменными.....246 8.2. Свойства оценок коэффициентов регрессии по МНК в случае конечной выборки.............................................................................................................248 8.3. Асимптотические свойства оценок регрессии по МНК.................................250 8.4. Последствия ошибок измерения......................................................................252 8.5. Критика М. Фридменом стандартной функции потребления........................260 8.6. Инструментальные переменные......................................................................265 9. Оценивание систем одновременных уравнений.................................................275 9.1. Модели в виде одновременных уравнений: структурная и приведенная форма уравнений....................................................................275 9.2. Смещение оценок в системах одновременных уравнений.............................277 9.3. Оценивание с помощью инструментальных переменных..............................282 10. Модели двоичного выбора, модели с ограничениями для зависимой переменной и оценивание методом максимального правдоподобия.....................297 10.1. Линейная вероятностная модель.....................................................................297 10.2. Логит-анализ.....................................................................................................301 10.3. 11робит-анализ..................................................................................................306 10.4. Цензурированные регрессии: тобит-анализ....................................................309 10.5. Смещение при построении выборки...............................................................314 10.6. Оценивание методом максимального правдоподобия (введение).................319 11. Моделирование по данным временных рядов..............................................329 11.1. Статические модели.........................................................................................330 11.2. Динамические модели......................................................................................333 11.3. Модель адаптивных ожиданий........................................................................336 11.4. Модель частичной корректировки..................................................................344 11.5. Предсказание....................................................................................................348 11.6. Тесты на устойчивость.......................................................................................354 12. Свойства регрессионных моделей с временными рядами............................357 12.1. Допущения для регрессионных моделей с временными рядами....................357 12.2. Допущение о независимости случайного члена и регрессоров......................358 12.3. Определение и выявление автокорреляции....................................................360 12.4. Что можно сделать для устранения автокорреляции?.....................................366 12.5. Автокорреляция с лотовой зависимой переменной........................................370 12.6. Тест на общий множитель................................................................................372 12.7. Кажущаяся автокорреляция.............................................................................378 12.8. Спецификация модели: от частного к общему ил и от общего к частному?.......................................................................................................381 13. Нестационарные временные ряды: введение.....................................................388 13.1. Стационарность и нестационарность..............................................................388 13.2. Последствия нестационарности......................................................................394 13.3. Обнаружение нестационарности.....................................................................398 13.4. Коинтеграция....................................................................................................405 13.5. Оценивание моделей с нестационарными временными рядами....................410 13.6. Заключение.......................................................................................................413 14. Модели с панельными данными: введение........................................................415 14.1. Введение............................................................................................................415 14.2. Регрессионные модели с фиксированным эффектом.....................................419 14.3. Регрессии со случайным эффектом.................................................................423 Приложение А: Статистические таблицы..................................................................431 Приложение В: Наборы данных ................................................................................444 Библиография............................................................................................................455 Именной указатель....................................................................................................458 Предметный указатель.............................................................,.................................459 |
Loading
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
