Информационный центр "Центральный Дом Знаний"
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0
|
Анализ и прогнозирование экономической динамики в условиях переходной экономики РоссииОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ 3 Постановка задачи и подбор исходной информации 3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 7 СОСТАВЛЕНИЕ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 10 моделирование случайных колебаний 21 ПОСТРОЕНИЕ ОДНОМЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ 24 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОСТРОЕННЫХ МОДЕЛЕЙ 26 ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗОВ и ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ 26 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29 список литературы 30 ВВЕДЕНИЕ Принятие того или иного решения в области экономики должно сопровождаться теоретическим обоснованием, экономическими расчетами и прогнозами. Еще 10 лет назад такая подготовка занимала большое количество времени и средств, поскольку требовала значительного персонала и вычислительных мощностей. В настоящее время уровень развития вычислительной техники позволяет производить сложные статистические исследования при минимальных затратах рабочего времени, персонала и средств. Настоящая работа посвящена анализу и прогнозированию экономической динамики в условиях переходной экономики России. Работа выполнена на примере валового внутреннего продукта (ВВП) России – как на одном из обобщающих показателей экономического развития. Решение поставленной задачи повлекло за собой создание Компьютерной системы анализа и прогнозирования социально-экономических показателей (КС). Система была разработана авторами самостоятельно для автоматизированного моделирования одномерных временных рядов. В работе использованы результаты расчетов, выполненные в созданной КС. Постановка задачи и подбор исходной информации Цель данной работы – произвести статистический анализ исходных данных с целью выявления доминирующих факторов, влияющих на ВВП, и построения адекватной математической модели для изучения и прогнозирования его динамики. В качестве исходных данных выступают показатели ВВП и его основных составляющих за период 1995 – 2003 годы из официальных публикаций (статистических сборников) Госкомстата России. Период упреждения прогноза берется равным объема исходных данных (в данном случае равен 3). Значения ВВП и его факторов представлены в Таблице 1. Таблица 1 Значения ВВП и его факторов Год ВВП (в текущих ценах), млн. руб. ОПФ (в текущих ценах), млн. руб. Ввод ОПФ (в текущих ценах), млн. руб. Инвестиции в основной капитал (в текущих ценах), млн. руб. 1995 1428522,0 5182040,0 1428522,0 5182040,0 1996 2007825,1 13072378,0 2007825,1 13072378,0 1997 2342514,0 13286272,0 2342514,0 13286272,0 1998 2629623,0 14125670,0 2629623,0 14125670,0 1999 4823233,5 14246427,0 4823233,5 14246427,0 2000 7305646,3 16605251,0 7305646,3 16605251,0 2001 8943582,4 20241428,0 8943582,4 20241428,0 2002 10834170,0 24430544,0 10834170,0 24430544,0 2003 13285240,7 30555875,0 13285240,7 30555875,0 Год Численность занятых в экономике, тыс. чел. Численность населения, тыс. чел. 1995 64149 148306 1996 62928 147976 1997 60021 147502 1998 58437 147105 1999 63082 146693 2000 64465 145925 2001 64664 144819 2002 65858 143954 2003 66606 143097 Ниже даны характеристики исследуемых показателей. Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших показателей системы национальных счетов, характеризующий конечный результат производственной деятельности экономических единиц – резидентов. Он отражает стоимость конечных товаров и услуг, произведенных этими единицами в течение отчетного периода в ценах конечного покупателя. Основные производственные фонды (ОПФ) составляют важнейшую часть национального богатства России. Основные производственные фонды – произведенные активы, подлежащие использованию неоднократно или постоянно в течение длительного периода, но не менее одного года, для производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг. К основным фондам относятся здания, сооружения, машины и оборудование (рабочие и силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника), транспортные средства, рабочий и продуктивный скот, многолетние насаждения, другие виды основных фондов. Данные о наличии основных фондов приводятся по полной учетной стоимости. Она равна сумме учитываемых в бухгалтерских балансах организаций остаточной балансовой стоимости основных фондов и величины накопленного износа. Эта стоимость отражает наличие основных фондов без учета постепенной утраты их потребительских свойств в процессе эксплуатации. Ввод в действие основных фондов (ввод ОПФ) – стоимость законченных строительством и принятых в эксплуатацию в установленном порядке объектов строительства – зданий, сооружений, пусковых комплексов, их очередей, а также оборудования, инструмента, инвентаря, многолетних насаждений, рабочего и продуктивного скота. В формах статистического наблюдения ввод в действие основных фондов отражается одновременно с вводом в действие производственных мощностей и объектов жилищно-гражданского назначения на основании актов приемки законченных строительством объектов и документов, подтверждающих государственную регистрацию (по видам объектов, по которым предусмотрена такая регистрация). Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов и относятся на добавочный капитал организации, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, затраты на формирование основного стада, выращивание многолетних насаждений и т.д.). Начиная с 2001 года инвестиции в основной капитал учитываются без налога на добавленную стоимость. К инвестициям в основной капитал по технологической структуре относятся затраты на строительные работы всех видов; затраты по монтажу оборудования, на приобретение оборудования, требующего и не требующего монтажа, предусмотренного в сметах на строительство; на приобретение машин и оборудования, не входящих в сметы на строительство; на прочие работы и затраты Занятые в экономике – лица, которые в рассматриваемый период выполняли оплачиваемую работу по найму, а также приносящую доход работу не по найму как с привлечением, так и без привлечения наемных работников. В численность занятых включаются лица, которые выполняли работу в качестве помогающих на семейном предприятии, лица, которые временно отсутствовали на работе, а также лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации. В Таблице 1 показатели ВВП, ОПФ, ввода ОПФ и инвестиций в основной капитал представлены в текущих ценах. Для приведения первичных данных этих показателей к уровням цен одного года потребовались значения соответствующих дефляторов за период 1996 – 2003 годы. В Таблице 2 приведены значения индекс-дефляторов ВВП, ОПФ, ввода ОПФ и инвестиций в основной капитал. Таблица 2 Значения индекс-дефляторов Год Индекс-дефлятор ВВП Индекс-дефлятор ОПФ Индекс-дефлятор ввода ОПФ Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал 1996 1,5 2,5 1,7 1,7 1997 1,2 1,0 1,1 1,1 1998 1,2 1,1 1,3 1,1 1999 1,7 1,0 1,3 1,6 2000 1,4 1,2 1,2 1,5 2001 1,2 1,2 1,2 1,2 2002 1,2 1,2 1,3 1,1 2003 1,1 1,2 1,1 0,9 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ В условиях переходной экономики России у некоторых показателей нет четко выраженной линии тренда. Однако многие модели прогнозирования требуют от показателя обязательной однородности и устойчивости. Прежде, чем использовать такие модели, требуется произвести анализ исходных данных на наличие аномальных значений, изломов тенденции и т.д. Невыполнение предъявляемых условий делает невозможным применение такого рода моделей. Чтобы решить проблему моделирования показателей, не удовлетворяющих этим требованиям, авторами была создана Компьютерная система анализа и прогнозирования социально-экономических показателей (КС). Существенным достоинством КС является то, что в ней реализованы вероятностные модели, не требующие строгой однородности и устойчивости показателей и предназначенные даже для прогнозирования случайных составляющих показателей. Эта особенность системы использовалась в данной работе. Для работы были отобраны первичные данные ВВП, ОПФ, ввода ОПФ и инвестиций в основной капитал. Все эти показатели сначала оцениваются в текущих рыночных ценах. Рыночная цена – цена конечного покупателя, она включает торгово-транспортные наценки, налоги на производство и импорт и не включает субсидии на производство и импорт. Для устранения влияния различных ставок налогов и субсидий в различных отраслях экономики на структуру производства и образования доходов отраслевые показатели приводятся в оценке по основным ценам. Переоценка показателей в постоянные цены может быть осуществлена с использованием метода прямого дефлятирования (переоценка добавленной стоимости отраслей с использованием индекса цен выпуска каждой отрасли). Значения показателей в постоянных ценах (в данном случае в качестве постоянных цен выгодно взять уровень цен 1995 года), полученные с помощью этого метода, приведены в соответствующих таблицах. Таблица 3 Приведение ВВП Год ВВП (в текущих ценах), млн. руб. Индекс-дефлятор ВВП ВВП (в уровнях цен 1995 года), млн. руб. 1995 1428522,0 - 1428522,0 1996 2007825,1 1,5 1338550,1 1997 2342514,0 1,2 1301396,7 1998 2629623,0 1,2 1217418,1 1999 4823233,5 1,7 1313516,7 2000 7305646,3 1,4 1421110,8 2001 8943582,4 1,2 1449771,5 2002 10834170,0 1,2 1463532,8 2003 13285240,7 1,1 1631486,7 Таблица 4 Приведение ОПФ Год ОПФ (в текущих ценах), млн. руб. Индекс-дефлятор ОПФ ОПФ (в уровнях цен 1995 года), млн. руб. 1995 5182040,0 - 5182040,0 1996 13072378,0 2,5 5176858,0 1997 13286272,0 1,0 5156150,5 1998 14125670,0 1,1 5135525,9 1999 14246427,0 1,0 5140661,5 2000 16605251,0 1,2 5161224,1 2001 20241428,0 1,2 5192191,4 2002 24430544,0 1,2 5228536,8 2003 30555875,0 1,2 5275593,6 Таблица 5 Приведение ввода ОПФ Год Ввод ОПФ (в текущих ценах), млн. руб. Индекс-дефлятор ввода ОПФ Ввод ОПФ (в уровнях цен 1995 года), млн. руб. 1995 195087,0 - 195087,0 1996 314392,0 1,7 182796,5 1997 342125,0 1,1 173656,7 1998 428564,0 1,3 166710,4 1999 597306,0 1,3 177379,9 2000 843378,0 1,2 214097,5 2001 1117655,0 1,2 238932,0 2002 1615063,0 1,3 259242,1 2003 1899532,0 1,1 280759,2 Таблица 6 Приведение инвестиций в основной капитал Год Инвестиции в основной капитал (в текущих ценах), млн. руб. Индекс- дефлятор инвестиций в основной капитал Инвестиции в основной капитал (в уровнях цен 1995 года), млн. руб. 1995 266974,0 - 266974,0 1996 375958,0 1,7 218651,7 1997 408797,0 1,1 207719,1 1998 407086,0 1,1 182792,8 1999 670439,0 1,6 192480,8 2000 1165234,0 1,5 225972,0 2001 1504712,0 1,2 248569,8 2002 1762407,0 1,1 255529,7 2003 1774864,0 0,9 283893,5 Таким образом, неоднородность и неустойчивость некоторых данных мы компенсируем применением вероятностных моделей, реализованных в КС, а представительность и сопоставимость мы обеспечили при отборе и приведении первичных данных. СОСТАВЛЕНИЕ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ Сформулируем начальные гипотезы о конкретных взаимосвязях между показателями. Пусть: ВВП ( ) зависит от численности занятых в экономике ( ) и от ОПФ ( ): численность занятых в экономике ( ) зависит от численности населения ( ): ОПФ ( ) зависит от ОПФ в предыдущем году ( ) и ввода ОПФ ( ) в текущем: ввод ОПФ ( ) зависит от линейной комбинации последовательных инвестиций в основной капитал ( ): Заметим, что это только предположения о подобных взаимосвязях. Возможно, при моделировании некоторые из показанных соотношений потребуется видоизменить. Предполагая, что ВВП ( ) зависит от численности занятых в экономике ( ) и от ОПФ ( ), с помощью МНК получим следующее соотношение: В Таблице 7 представлены коэффициенты множественной корреляции и детерминации. Таблица 7 Регрессионная статистика модели ВВП Множественный коэффициент корреляции 0,97 Множественный коэффициент детерминации 0,94 Число наблюдений 9 Множественный коэффициент корреляции характеризует силу совместного комбинированного воздействия ряда факторов на величину зависимой переменной (в данном случае и на ). Множественный коэффициент детерминации показывает долю вариации результативного признака под воздействием изучаемых факторных признаков (в данном случае долю вариации под воздействием и ). Оба коэффициента показывают довольно высокие оценки. Однако проверим значимость с использованием -статистики: Рассчитанное значение больше своего табличного значения при 95%-ном уровне доверия и степенями свободы и . Это подтверждает неслучайную зависимость ВВП от численности занятых и ОПФ. В Таблице 8 приведены значения коэффициентов регрессии и их стандартных ошибок. Таблица 8 Коэффициенты модели ВВП Перемен-ная Коэф-фициент Стандартная ошибка Нижние 95% Верхние 95% -7668586,45 1936091,86 -3,96 2,45 -12412011,51 -2925161,40 21,45 7,45 2,88 2,45 3,19 39,70 1,49 0,44 3,38 2,45 0,41 2,56 Все рассчитанные -статистики по абсолютному значению больше табличного. Поэтому значимость всех коэффициентов регрессии подтверждается. Кроме того, -статистика позволяет просчитать доверительные интервалы для полученных оценок коэффициентов. Анализируя знак при переменной , можно сказать, что установленная связь между ВВП и численностью занятых является прямой, т.е. с увеличением численности занятых увеличивается ВВП и, наоборот, с уменьшением численности занятых, ВВП уменьшается. То же самое можно сказать и о связи ВВП с ОПФ. Однако для более полного анализа влияния факторов потребуется просчитать дополнительные коэффициенты. Их значения приведены в Таблице 9. Таблица 9 Оценка влияния факторов на ВВП Парный коэффициент корреляции 0,91 0,92 Частный коэффициент корреляции 0,76 0,81 Частный коэффициент детерминации 0,58 0,66 Средний частный коэффициент эластичности 0,97 5,52 Бета-коэффициент 0,47 0,55 Дельта-коэффициент 0,45 0,55 Парный коэффициент корреляции используется для предварительного определения наличия взаимосвязи между двумя показателями. Частный коэффициент корреляции характеризует тесноту связи между зависимым показателем и одним из его факторов при неизменных значениях других факторов. Частный коэффициент детерминации показывает долю вариации зависимого показателя под действием одного из его факторов при неизменных значениях других факторов. Средний частный коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов изменится зависимый показатель, если значение одного из его факторов изменится на один процент, а значения других останутся неизменными. Бета-коэффициент показывает, на какую величину изменится зависимый показатель при изменении одного из его факторов на одно свое среднеквадратическое отклонение при неизменных значениях других факторов. Дельта-коэффициент определяет долю влияния каждого фактора в суммарном влиянии всех факторов, включенных в модель. Из Таблицы 9 видно, что по всем коэффициентам влияние ОПФ на ВВП выражено больше, чем влияние численности занятых в экономике. Так, при увеличении ОПФ на 1% и неизменном значении численности занятых в экономике ВВП увеличится на 5,52%. По полученной модели можно рассчитать значения ВВП за период 1995 – 2003 годы. Результат расчета представлен в Таблице 10. Таблица 10 Расчет ВВП по модели Год 1995 1428522,0 64149 5182040,0 1411415,8 17106,2 1996 1338550,1 62928 5176858,0 1377526,1 -38976,0 1997 1301396,7 60021 5156150,5 1284396,2 17000,4 1998 1217418,1 58437 5135525,9 1219762,7 -2344,6 1999 1313516,7 63082 5140661,5 1327014,5 -13497,8 2000 |
Скачать работу полностью